НАЦИОНАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ АССОЦИАЦИЯ
Телефон: +7 495 980-98-74
Почта: info@nfa.ru
Адрес: 107045, г. Москва, Большой Сергиевский переулок, д. 10, подъезд 2, этаж 3



 

УТВЕРЖДЕНО

Приказом от «19» апреля 2018 г. № __

Президент СРО НФА

 

________________ В.В. Заблоцкий

 

 

СОГЛАСОВАНО

Экспертный Совет

по индикаторам и ставкам

Председатель Совета

________________ С.П. Щепилов

Протокол от «12» апреля 2018 г. № 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИКА

формирования и расчета финансового индикатора

предоставления рублевых кредитов (депозитов)

на межбанковском рынке MosPrime Rate 

 

 

 

    

 

 

Москва, 2018 г.
1.  Основные термины
 

«Администратор» - Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА). СРО НФА является владельцем товарного знака финансового индикатора российского рынка рублевых межбанковских кредитов (депозитов) MosPrime Rate и обладает установленными законодательством правами в отношении данного финансового индикатора.

«Контрибьютор» - организация, предоставляющая котировки для расчета MosPrime Rate.

«Расчетный агент» - организация, утвержденная Советом директоров СРО НФА, осуществляющая коммуникацию с Контрибьюторами в системе передачи данных, закрепленных в договоре (или по иным средствам передачи данных) и производящая расчет индикаторов по утвержденной Президентом СРО НФА Методике формирования и расчета финансового индикатора предоставления рублевых кредитов (депозитов) на межбанковском рынке MosPrime Rate (далее – Методика).

«Экспертный Совет СРО НФА по индикаторам и ставкам» - постоянно действующий рабочий орган СРО НФА (далее - ЭС СРО НФА).

«MosPrime Rate» - название финансового индикатора российского рынка рублевых межбанковских кредитов (депозитов) (далее - Финансовый индикатор MosPrime Rate).

2.      Расчет и публикация Финансового индикатора MosPrime Rate

2.1.    СРО НФА рассчитывает Финансовый индикатор MosPrime Rate на основе ставок предоставления или привлечения рублевых кредитов (депозитов) на межбанковском рынке, объявляемых ведущими участниками российского денежного рынка финансовым организациям.

2.2.    Финансовый индикатор MosPrime Rate является независимой индикативной ставкой.

2.3.    Список банков, объявляющих ставки (далее - Контрибьюторы) формируется Экспертным Советом Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» по индикаторам и ставкам (далее – ЭС СРО НФА) и утверждается на ближайшем по времени заседании Совета директоров СРО НФА (далее – СД СРО НФА) в соответствии с Порядком выбора контрибьюторов и расчетного агента, взаимодействия администратора с третьими лицами, а также осуществления администратором контроля за указанными лицами (далее – Порядок).

2.4.    При включении банков в список Контрибьюторов принимаются во внимание критерии, предусмотренные Порядком.

2.5.    В список Контрибьюторов должно входить не менее 6 (Шести) кредитных организаций – участников.

2.6.    Список Контрибьюторов пересматривается ЭС СРО НФА не реже 1 (Одного) раза в год, при этом, каких-либо ограничений на повторное включение банка в указанный список не устанавливается.

2.7.    Если Контрибьютор перестает удовлетворять критериям, установленным Порядком, ЭС СРО НФА может по собственному усмотрению рекомендовать СД СРО НФА исключить его из числа Контрибьюторов. В случае принятия СД СРО НФА решения об исключении Контрибьютору направляется письменное уведомление, в котором описываются причины и сроки исключения.

2.8.    В случае принятия решения об изменении состава Контрибьютеров или Методики формирования и расчета финансового индикатора предоставления рублевых кредитов (депозитов) на межбанковском рынке MosPrime Rate (далее – Методика) СРО НФА обязана не позднее, чем за 1 (Один) календарный месяц до даты фактического изменения проинформировать участников рынка через средства массовой информации (в частности, на соответствующих страницах финансовых индикаторов, на сайтах СРО НФА в сети Интернет, а также на сайтах информационных агентств) о соответствующих изменениях.

2.9.    Каждый Контрибьютор имеет право прекратить участие в формировании Финансового индикатора MosPrime Rate, направив в СРО НФА предварительное уведомление не позднее, чем за 3 (Три) календарных месяца до даты прекращения своего участия.

2.10.  В случае замены Контрибьютора ставки, подаваемые новым Контрибьютором, начинают учитываться в расчете Финансового индикатора MosPrime Rate не ранее дня, следующего за последним днем учета ставок, поданных замененным Контрибьютором.

2.11.  Ставки, объявляемые Контрибьюторами, являются индикативной информацией и их публикация не накладывает на Контрибьюторов каких-либо обязательств по заключению сделок, за исключением проверочных (тестовых) сделок, заключаемых участниками между собой.

2.12.  Регламент заключения проверочных (тестовых) сделок разрабатывается и утверждается ЭС СРО НФА.

2.13.  Объявляемые ставки должны отражать уровень процентных ставок, по которым Контрибьюторы в момент объявления котировок будут готовы предоставить или привлечь кредиты (депозиты), выдаваемые в соответствии с законодательством РФ финансовым организациям, осуществляющим операции на рублевом денежном рынке.

2.14.  Контрибьюторы объявляют свои ставки без каких-либо ссылок на ставки других кредитных организаций, а также на ставки Банка России.

2.15.  Финансовый индикатор MosPrime Rate рассчитывается на основе объявляемых Контрибьюторами депозитных или кредитных ставок сроками «overnight» 1, 2 недели, 1, 2, 3 и 6 месяцев. Срок депозита или срок кредитования отсчитывается от даты «завтра» («TOM»), за исключением ставок «overnight». При этом, при расчете Финансового индикатора MosPrime Rate учитываются котировки, прошедшие контроль качества котировок в соответствии с требованиями и порядком, установленными Регламентом организации внутреннего контроля Администратора при формировании Финансового индикатора MosPrime Rate, включающей процедуры, направленные на предотвращение злоупотреблений в процессе формирования Финансового индикатора.

2.16.  Расчет Финансового индикатора MosPrime Rate осуществляется каждый рабочий день в 12.30 по московскому времени. При этом под рабочим днем здесь и далее понимается каждый рабочий день, установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.17.  Контрибьюторы каждый рабочий день присылают свои котировки уполномоченному Расчетному агенту по установленным каналам связи в соответствии с Порядком раскрытия информации о финансовом индикаторе MosPrime Rate с 11.45 до 12.15 московского времени.

2.18.  Если дата окончания депозита (кредита), размещенного/привлеченного (предоставленного) на срок, кратный одному месяцу, приходится на нерабочий день, датой окончания депозита (кредита) считается следующий за ним рабочий день, но только при условии, что такой рабочий день приходится на месяц, в который истекает данный депозит (кредит). Если следующий такой рабочий день не приходится на месяц, в который истекает данный депозит (кредит), то датой окончания депозита (кредита) считается предшествующий рабочий день. Если дата окончания депозита (кредита), размещенного/привлеченного (предоставленного) на иной срок, приходится на нерабочий день, то датой окончания депозита (кредита) всегда считается следующий рабочий день. Величина ставки указывается в процентах годовых с точностью до 2 (Двух) знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления. Базой для расчета является действительное число календарных дней в году - 365 (Триста шестьдесят пять) или 366 (Триста шестьдесят шесть) дней (actual/actual). Для целей исполнения проверочных сделок Контрибьюторы используют порядок исчисления сроков, предусмотренный в двусторонних соглашениях о порядке совершения сделок межбанковского кредитования.

2.19.  С целью контроля за качеством котировок максимальный спред между ценой покупки и ценой продажи выставляемой котировки устанавливается ЭС СРО НФА. Для расчета используется только цена продажи.

2.20.  При объявлении Контрибьюторами 9 (Девяти) и более ставок, из числа объявленных ставок отсекаются 2 (Две) самые низкие и 2 (Две) самые высокие ставки, и из оставшихся ставок рассчитывается среднее арифметическое значение, присваиваемое Финансовому индикатору MosPrime Rate.

2.21.  При объявлении Контрибьюторами от 6 (Шести) до 8 (Восьми) ставок из числа объявленных ставок отсекаются 1 (Одна) самая верхняя и 1 (Одна) самая низкая ставки, а из оставшихся ставок рассчитывается среднее арифметическое значение, присваиваемое Финансовому индикатору MosPrime Rate.

2.22.  Если на момент определения Финансового индикатора MosPrime Rate от Контрибьюторов получено 5 (Пять) и 4 (Четыре) ставки, финансовый индикатор MosPrime Rate определяется как среднее арифметическое всех объявленных ставок.

2.23.  Если на момент определения Финансового индикатора MosPrime Rate от Контрибьюторов получено 3 (Три) и менее ставки, Финансовый индикатор MosPrime Rate не рассчитывается.

2.24.  Расчетный агент публикует ставку MosPrime Rate и индивидуальные ставки Контрибьюторов каждый рабочий день на специальных страницах в 12.30 по московскому времени.

2.25.  СРО НФА ежедневно раскрывает в свободном доступе сведения о MosPrime Rate, включая сведения о значении MosPrime Rate, о поданных каждым из Контрибьюторов ставках, а также об изменениях в составе Контрибьюторов на страницах СРО НФА в сети Интернет, а также в любых средствах массовой информации по своему усмотрению (при этом ссылка на СРО НФА и соблюдение условий «copyright» обязательны).

2.26.  В последний рабочий день года Финансовый индикатор MosPrime Rate сроком O\N не рассчитывается, если иное не предусмотрено специальным решением ЭС СРО НФА.

2.27.  Для финансовых инструментов, базирующихся на Финансовом индикаторе MosPrime Rate сроком O\N, учитывается последний рабочий день года как праздничный (нерабочий) день.

3.      Порядок утверждения и изменения настоящей Методики

3.1.    Настоящая Методика подлежит пересмотру ЭС СРО НФА не реже 1 (Одного) раза в год или оставлении в действующей редакции.

3.2.    ЭС СРО НФА выносит СРО НФА предложения по изменениям Методики.

3.3.    Методика утверждается в порядке, установленном Уставом СРО НФА и иными внутренними документами СРО НФА.

 


МЕТОДИКА формирования и расчета финансового индикатора предоставления рублевых кредитов (депозитов) на межбанковском рынке MosPrime Rate


Порядок раскрытия информации о финансовом индикаторе MosPrime Rate


Принципы обеспечения непрерывности расчета финансового индикатора MosPrime Rate

 

Регламент организации внутреннего контроля Администратора при формировании финансового индикатора MosPrime Rate, включающий процедуры, направленные на предотвращение злоупотреблений в процессе формирования  финансового индикатора


Порядок выбора контрибьюторов и Расчетного агента, взаимодействия Администратора с третьими лицами,а также осуществления Администратором контроля за указанными лицами


 

ПОЛОЖЕНИЕ об Экспертном Совете СРО НФА по индикаторам и ставкам


СОГЛАШЕНИЕ о формировании финансового индикатора предоставления рублевых кредитов (депозитов) на межбанковском рынке  MosPrime Rate

 

 Дополнительное соглашение к Соглашению о формировании финансового индикатора предоставления рублевых кредитов (депозитов) на межбанковском рынке MosPrime Rate  


Заключение СРО НФА об использовании финансового индикатора MosPrime Rate для сделок совершаемых на внебиржевом рынке